TEACHING LAB
Fixed ₹1,000 risk budget-ல் Stop Loss distance மாறினால் quantity எப்படி மாறும்?
July 2024 BTCUSDT முழு 186 four-hour candles-ல் reproducible open-to-low/high distances கொண்டு positionSize formula sensitivity மட்டும் காட்டுகிறது.
Teaching boundary
இது Position Size formula sensitivity teaching scenario; backtest அல்ல, historical prices action instruction ஆகாது.
Dataset identifier
stop-distance-btcusdt-4h-2024-07
Steps
- July 2024-ன் 186 four-hour rows அனைத்தையும் UTC open-time order-ல் வைத்திருக்கவும்.
- Example balance 100000, risk 1%, riskAmount=1000 என்று fixed.
- Long distance=open-low; short distance=high-open; 0 distance reject.
- ஒவ்வொரு row-க்கும் quantity=1000/distance; distance double ஆனபோது quantity half என்பதை verify செய்யவும்.
- எந்த trade P&L-யும் கணக்கிட வேண்டாம்.
Interpretation
Fixed risk amount-ல் distance denominator; wider distance smaller quantity. Boundary suitability/fill தெரியாது.
INR example
- Scenario
- Risk ₹1,000; distance ₹20 மற்றும் ₹40.
- Calculation
- Quantities 50 மற்றும் 25 units.
- Meaning
- Wider distance valid என நிரூபிக்காது; same budget arithmetic மட்டும்.
Common mistake
Historical low/high exact Stop Loss fill ஆகும் என்று கருதி calculated ₹1,000-ஐ maximum loss எனக் காட்டுவது.
Checklist
- 186 UTC rows verify செய்யவும்.
- Balance/risk fixed values காக்கவும்.
- Distance formula direction-consistent?
- Zero reject செய்யவும்.
- Inverse relationship hand-check செய்யவும்.
- Fees, Slippage, multiplier/min size இல்லை என்று குறிக்கவும்.
Limitations
- Candle extremes fill prices அல்ல.
- Fees, Slippage, multiplier, min quantity, tick size இல்லை.
- Spot pair derivative order book அல்ல.
Risk note
Historical candle range price-distance sample மட்டும்; gap/Slippage actual loss-ஐ budget-ஐ விட உயர்த்தலாம்.
Source provenance
https://www.cmegroup.com/education/courses/trade-and-risk-management/proper-position-sizehttps://data-api.binance.vision/api/v3/klines?symbol=BTCUSDT&interval=4h&startTime=1719792000000&endTime=1722470399999&limit=1000