同一天越過多個網格，不能假設每一格都完成買賣

單側觸碰仍不是成交證明

即使當天只碰到一側層級，限價委託也可能排在隊列後方、數量不足或未成功提交。聚合 K 線沒有訂單 ID 和成交回報。

教學表只記錄價格覆蓋，真實系統必須以交易所成交明細覈對。

趨勢階段會推高單向庫存

價格持續下行時，買入層級可能連續被覆蓋，而對應賣出層級遲遲不出現；現貨庫存增加、未實現虧損擴大。持續上漲則可能逐步賣空庫存並錯失後續曝險。

完成格數不能顯示開放批次，實驗另列未配對觸碰數，仍不把它當真實倉位。

區間判定也必須事前定義

可用滾動高低、波動尺度或已確認轉折定義區間，但每種方法都有延遲。實驗若先看整段路徑再圈出最整齊橫盤，會產生選樣偏誤。

本頁只比較預設區間內外，不聲稱識別了最佳市場狀態。

費用門檻不能從層級差直接得出

相鄰層級差是毛價格差。一次配對至少有兩邊交易費，還可能有價差、滑價和數量取整；若層級很密，成本可吞掉全部差額。

由於實驗沒有成交資料，不計算淨結果。費用只作為必須另行輸入的邊界。

槓桿版本會引入清算引擎

若把相同層級用於永續合約，還需方向、名義價值、標記價格、維持保證金、資金費率和清算規則。日線 high/low 不能說明清算與網格委託誰先發生。

本實驗刻意不模擬槓桿，避免用低頻資料製造虛假安全距離。

資料完整性檢查

每行應滿足 high 不低於 open、close、low，low 不高於這些值，數量非負，時間戳嚴格遞增。相鄰 UTC 日線若缺少一天，要標記資料斷點。

異常行不應自動修補後繼續；先保留原始檔並記錄排除原因。

如何呈現實驗而不冒充回測

頁面展示層級、日期、觸碰類型和未知順序數量，不展示成功比例、長期折算收益或資金曲線。沒有訂單規則與執行資料，就沒有資格稱為策略回測。

任何截圖都只說明方法與資料字段，不是市場訊號。

複覈者應能從零重做

複覈順序是下載固定 URL、驗證哈希、按時間排序、生成層級、逐行標註，再比較輸出。若結果不同，先查區間端點是否含邊界與浮點精度。

所有用戶輸入和計算留在瀏覽器本地，不上傳任何賬戶或持倉資料。

算術與幾何層級不可混合配對

算術網格每格絕對差相同，幾何網格每格比例相同。若提交委託用幾何層級、回顧卻用算術線尋找最近價格，事件日期與毛差都會改變。

輸出應保存演算法和完整層級陣列，不能只留上下界與格數。浮點結果依價格精度向合法 tick 處理後，也要重新檢查是否出現重複層級。

未配對事件不能在期末消失

樣本結束時仍只有買入側觸碰的批次，不能用期末收盤價假裝全部平倉，也不能從完成格數分母中刪除。它們代表方法在區間邊界留下的開放風險。

實驗將未配對批次和區間外狀態單列；若要加入期末處理，必須事前定義委託類型、成交假設與費用，並改稱另一個實驗。

同一段行情，網格數一改，答案就不是同一個問題

把相同的價格上下界分成六格、十二格與二十四格，表面上只是間距變細，實際上同時改變了觸價次數、每次委託金額、累計費用與庫存變化速度。若仍用同一個「完成循環數」比較，便把三種不同的資金配置當成同一策略。教學表應逐欄列出網格數、單格距離、每格名義金額、估計費率與未成交資金，不能只留最後的毛差額。

日線 OHLC 只知道當日最高、最低、開盤和收盤，不知道價格先碰上格還是先碰下格。當一根 K 線同時穿過多個價位時，任何固定成交順序都是額外假設。較誠實的做法是列出「先上後下」與「先下後上」兩個邊界情境，再標明真實成交還會受掛單排隊、跳價和撤單影響。

區間結束後仍持有的資產必須按一致的期末價估值。只計已完成的買賣配對，卻把未配對庫存忽略，會令震盪期看似穩定獲利。檢查表應同時保存已實現差額、期末庫存、庫存未實現變化、費用和可用現金，五欄缺一就不能比較兩個網格設定。

費率門檻可先做代數檢查

單次完整買低賣高的毛價差若小於兩邊費用、滑價與最小價格跳動的合計，增加成交次數只會累積更多成本。比較前可先以每格名義金額乘費率估出雙邊成本，再和每格毛差額並列。

maker 身份不能事先保證；委託若立即跨價可能按 taker 計費，費率等級亦可能變。lab 應把費率當輸入假設，不能引用一個固定優惠率當永久成本。