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交易教學
以泰米爾語與繁體中文整理的交易基礎教學。
01
ATR 指標完整指南：True Range、Wilder 平滑與風險尺度核對 ATR、True Range、Wilder 平滑、ATRP 與 K 線資料邊界。
02
布林通道：從標準差公式到帶寬收縮的正確讀法先拆開中軌、標準差與倍數，再處理母體或樣本標準差、暖機長度、即時 K 線與跨平臺差異；重點不是背誦「收口、開口」，而是知道每條線實際量了什麼。
03
回本價怎麼算：扣掉兩次手續費與累積資金費之後回本價是淨損益歸零的出場價，由開倉費、平倉費與期間累積的資金費決定。本文推導多空兩條公式，並說明槓桿為何不改變回本所需的價格距離。
04
K線型態怎麼看：先讀OHLC，再談名稱從開高低收建構實體與影線，明確定義十字、錘形與吞沒的幾何，再解釋場所、時區和區間內路徑為何會改變判讀。
05
全倉與逐倉：保證金到底在哪裡共用從權益池、可用餘額、維持保證金與自動追加拆解兩種模式；不把介面名稱當作固定公式，也不把逐倉包裝成安全模式。
06
加密合約基礎：永續、保證金、標記價格與資金費率從合約名義價值開始，逐步連接多空損益、初始與維持保證金、標記價格、資金費率及清算；同時說清永續合約和有到期日期貨的差異。
07
加密委託類型：觸發、進入委託簿與成交是三個步驟把市價、限價、止損市價、止損限價、只減倉及有效期限逐一拆開；用委託生命週期理解滑價、未成交和條件衝突。
08
加密成交量：先問單位和市場，再談放量縮量拆分基礎資產量、報價資產量、成交筆數、主動買方量與未平倉量；說明交易所、合約和聚合方式為何讓數字無法直接橫比。
09
DCA 市場條件：平均成本怎樣形成，又會在哪些情境失效用數量加權公式解釋定期定額，比較上漲、下跌、橫盤與長期衰退情境，並加入費用、現金等待、執行偏差和資產篩選邊界。
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EMA 指數移動平均：權重、種子與滯後怎樣形成由平滑係數開始手算 EMA，說明首值種子、暖機、資料順序和盤中更新；再把均線交叉還原成兩條歷史平滑線的關係。
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斐波那契回撤：先固定擺動、錨點、尺度與區域寬度手算常見回撤比例，說明 50% 的特殊身分、wick/close 錨點、算術與對數尺度、區域寬度、重畫偏誤與失效記錄。
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網格市場條件：價格層級不等於穩定利潤拆解上下界、網格數、算術與幾何間距、每格毛差；再檢視單邊突破、庫存累積、成交順序不明與費用吞噬。
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清算風險：從維持保證金到平台風險引擎先從線性逐倉近似理解多空方向，再加入標記價格、維持保證金階梯、全倉權益、費用與部分清算；明確計算器何時必須停止給答案。
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做多與做空：方向符號相反，風險結構不完全對稱從線性損益公式解釋多空，再區分現貨持有、保證金借貸與衍生品；處理價格下限、上漲無上限、費用、清算與抵押品。
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MACD：三條序列怎樣由兩組 EMA 產生逐項計算快 EMA、慢 EMA、MACD 線、訊號線和柱狀圖；說明雙重平滑為何產生滯後，以及零軸、交叉和背離不能單獨變成交易指令。
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市場結構：把高低點、趨勢與突破寫成可重現規則由 K 線資料、轉折點確認與高低點序列建立趨勢、區間和結構破壞；處理多時間框架、假突破、盤中確認、流動性與前視偏誤。
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風險報酬比：距離比例不是獲利機率由入場、停損和目標三個價格計算長短倉距離，說明比例與勝率、期望值、成交品質及部位大小的關係。
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RSI 指標：公式、Wilder 平滑與實際判讀從收盤價變化、Wilder 平滑與暖機資料開始，逐步拆解 RSI；並說明為何超買、背離和參數變更都不能直接變成交易指令。
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止損怎麼設：先分清失效、觸發與成交把情境失效價、停止觸發價與實際平均成交拆開，再用風險預算與價格距離計算數量，避免把 stop 當成損失上限。
20
支撐與阻力：從歷史反應區到突破失效將高低點、成交密集與整數關卡整理成可重現區域，說明影線與收盤確認、角色互換、假突破和多時間框架重疊。
21
趨勢線：錨點、座標與突破規則用時間與價格定義斜率，處理影線或收盤錨點、線性與對數座標、延伸和重新繪製；讓趨勢線從主觀裝飾變成可審核方法。
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VWAP 成交量加權均價：先定義時段、錨點與成交量由累積價量公式手算 VWAP，再逐項核對典型價、session reset、UTC 邊界、anchored VWAP、交易場所成交量與未完成 K 線。