先統計高位持續，再討論「超買」這個詞

冷卻期防止重複計數

RSI 在 70 附近上下穿越可產生許多相鄰事件。實驗預先設定離開高位後需連續若干已完成日線才允許新事件，避免樣本膨脹。

不同冷卻期會改變數量，敏感度需完整披露。

高位持續本身就是重要反例

若強勢價格令 AvgGain 長期高於 AvgLoss，RSI 可在 70 以上停留。只展示進入高位後迅速回落的案例，會隱藏閾值失效。

實驗保留所有高位日和最長持續區段，不論後續是否符合常見敘事。

未完成日線不進入樣本

盤中 close 變化會讓 RSI 暫時越過 70 又收回。歷史日線最終值不會保留這些路徑。

本實驗只在 UTC 日線收盤後發佈狀態，不能用於評估盤中觸發。

閾值變化只作敏感度

65、70、75 會得到不同事件數和持續時間。若測試多個閾值，應同時報告，而不是挑出最能預示回落的一個。

閾值是分類參數，不是自然邊界。

後續窗口不能無限延長

若等待足夠久，任何高位之後最終都可能出現下跌。實驗必須預先固定觀察 1、3、5 或其他有限日數，並報告窗口重疊。

不固定期限，就無法判斷「之後回落」的陳述有多少信息。

價格回報不是策略回報

即使記錄高位後價格變化，也沒有定義進場、退出、可成交價格、費用和部位，因此不是交易回測。短倉還會有清算和資金費率風險。

頁面不輸出成功比例、平均收益或賣出建議。

資料異常和全平序列

缺失或重複日線會改變 change 序列。若全部價格不變，AvgGain 與 AvgLoss 同為零，不同工具可能返回 50 或未定義；實驗明確採用並記錄本地規則。

異常資料先停止，不用零值掩蓋。

複覈表保留計算鏈

每行保留日期、close、change、gain、loss、AvgGain、AvgLoss、RS、RSI 和區段 ID。複覈者可由任一差異欄定位種子、順序或精度問題。

所有計算在瀏覽器本地完成，不使用賬戶資料。

全漲與全跌序列用來檢查邊界

若暖機窗口沒有任何下跌，AvgLoss 為零，RSI 應按既定規則到 100；全跌則接近 0。這些數值只反映輸入序列極端，不代表下一期必然反轉。

測試同時保存全平序列，確認 0/0 不會產生無聲的非有限值。

高位區段之間不能共享同一後續窗口

兩個高位區段若相隔很近，固定五日觀察可能重疊。把重疊日當成兩份獨立證據，會低估不確定性。

輸出標記重疊羣組，摘要按區段與羣組兩種數量報告；不把事件數直接當樣本獨立數。

價格新高與 RSI 新高需要轉折規則

若附帶觀察背離，必須用已確認 pivot 配對，固定最大間隔與容差。直接在完整圖上挑兩個最漂亮高點，會把未來資料和選樣偏誤帶入。

本實驗主問題是高位持續，背離不納入事件判定，避免一頁混合多套規則。

不同交易所的 RSI 不必完全相同

即使都叫 BTCUSDT，成交價格、日界線與異常資料處理可能不同。RSI 對每筆 close 變化遞推，早期一個差異可延續多期。

復核只使用清單指定的 Binance 公共資料；跨平臺差異另建資料集，不能拼入同一序列。

統計語句要保留分母

若說某比例的高位區段在五日內回落，必須同時給出區段總數、未完成窗口、重疊與缺值。極小樣本的百分比容易造成穩定錯覺。

本站目前不發布這類成效摘要，只展示計算欄與事件定義，避免把教學實驗包裝成策略證據。

門檻事件要先定義，才不會事後挑答案

RSI 從 69.9 到 70.1，是首次越過門檻；從 78 回到 72 仍在 70 上方，不能又算一次「進入超買」。研究表必須預先決定事件是首次上穿、每根位於門檻上方的 K 線，還是離開後再次進入。三種計數會產生完全不同的樣本數，不能在看到結果後改規則。

事件後觀察窗口也要固定。若一個案例看三根、另一個看二十根，再挑其中最有利的高低點，任何方向都能被解釋成有效。較透明的表格會同時列出 1、3、5 個完成週期後的收盤變化，並保留最大不利與最大有利移動；這些仍只是固定資料的描述，不代表未來概率。

強趨勢中 RSI 可以長時間高於 70，盤整中則可能頻繁穿越。門檻說明近期上漲與下跌平均的相對關係，不含阻力位、流動性、消息或持倉資料。因此這個 lab 的結論只到「計算值如何進出門檻」，不把超買翻譯成應做空，也不把超賣翻譯成應買入。

分母接近零時要保留計算語義

連續沒有平均下跌時，RS 分母可能為零，許多實作把 RSI 顯示為 100；若平均上漲與下跌同時為零，平台可能沿用舊值、顯示 50 或空值。研究腳本必須明寫採用哪個分支，不能讓 Infinity 或 NaN 混進表格。

比較 Wilder smoothing 與簡單移動平均時，先以同一組 gain、loss 序列逐步列值。只對最後 RSI 做比較，無法判斷差異來自 seed、平滑還是資料缺口。這些計算差異也不會產生方向保證。